為完善交易所債券回購業務管理，上海證券交易所、深圳證券交易所對《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所債券交易實施細則》及《深圳證券交易所債券交易實施細則》涉及債券質押式回購交易的若干條款進行了修改，新規自2017年5月22日正式實施。下面是yjbys小編為大家帶來的債券質押式回購交易若干條款修改的通知，歡迎閱讀。
一、上海證券交易所
(一)修改債券回購購回價的計算公式
《上海證券交易所債券交易實施細則》原第十八條修改為：“回購到期日，證券登記結算機構根據購回價公式計算應進行交割的資金和質押券數量。購回價計算公式為：購回價=100元+年收益率×100元×實際佔款天數/365。本條第二款所稱實際佔款天數，是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際日曆天數。”
上述修改內容自2017年5月22日起實施。2017年5月22日前達成的回購交易到期購回價仍按原公式計算。
(二)增加質押式回購開盤價和收盤價計算方法的相關條款
修改後的.條款規定：“債券回購交易開盤價，為當日該回購品種集合競價中產生的價格;集合競價不能產生開盤價的，連續競價中的第一筆成交價為開盤價。債券回購的收盤價為當日該證券最後一筆交易前一小時所有交易的成交量加權平均價(含最後一筆交易)。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。”
二、深圳證券交易所
(一)修改回購計息方式
將到期購回價計息天數由名義天數修改為資金實際佔款天數。新的計息方式將於2017年5月22日正式施行，施行前已達成的債券回購交易，其到期購回價仍按原公式計算。
上海證券交易所本次新規調整主要涉及兩方面內容：一是修改質押式回購計息規則，計息天數從回購期限的名義天數修改為資金實際佔款天數，以消除名義計息天數規則下由於週末和節假日因素導致的回購利率大幅波動，同時將全年計息天數從360天改為365天;二是修改質押式回購收盤價計算方法，由當日最後一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價修改為當日最後一筆交易前一小時所有交易的成交量加權平均價，以提高回購收盤價穩定性。
深圳證券交易所本次新規調整主要涉及一方面內容：修改回購計息方式,將到期購回價計息天數由名義天數修改為資金實際佔款天數。
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