2016年11月银行从业考试《风险管理》考前模拟习题

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　　习题二

1.下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。

A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

2.某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于( )。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

4.下列属于按商业银行业务特征和风险诱发原因分类的是( )。

A.政治风险和社会风险

B.系统性风险和非系统性风险

C.流动性风险和市场风险

D.纯粹风险和投机风险

5.期权费由期权的( )两部分组成。

A.市场价值和内在价值

B.市场价值和时间价值

C.内在价值和时间价值

D.时间价值和利率水平

6.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。

A.风险水平

B.风险迁徙

C.风险抵补

D.风险价值

7.某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。

A.2.25%

B.2.16%

C.2.15%

D.1.78%

8.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。

A.提高电子化水平以取代手工操作

B.制定连续营业方案

C.购买电子保险

系统灾难备援外包

9.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

10.商业银行资产的流动性是指( )。

A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

C.商业银行流动资产数量的多少

D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

　　参考答案及解析：

1.【答案及解析】A题中B项，该句话应为风险管理理念，而不是制度;C项，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;D项，风险管理文化是通过风险管理战略、制度和行为表现出来的一种企业文化。故选A。

2.答案及解析】B违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)÷(1+零息债券承诺的年收益率)。本题中违约概率=1-(1+5%)÷(1+16.7%)≈0.1。故选B。

3.【答案及解析】B市场交易过程、中的交易或定价错误属于操作风险。故选B。

4.【答案及解析】C根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险及战略风险B个主要类别。故选C。

5.【答案及解析】C期权费由期权的内在价值和时间价值两部分组成。故选C。

6.【答案及解析】D银监会公布的风险监管核心指标包括：风险水平、风险迁徙、风险抵补。故选D。

7.【答案及解析】A人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100%。该银行人民币超额准备金率=(40+B)÷2 138×100 0 0=2.25%。故选A。

B.【答案及解析】A操作风险缓释有三种方法：业务连续性管理计划，商业保险，业务外包B、C、D分别对应这三种方法。故选A。

9.【答案及解析】A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。故选A。

10.【答案及解析】A商业银行资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的`情况下出售。故选A。

　　习题二

1.风险分散化的理论基础是( )。

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论

2.下列不属于单一法人客户的担保方式的是( )。

A.保证

B.抵押

C.信用

D.留置与定金

3.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

4.国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

D.利用精确的数量模型进行量化

5.从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是( )。

A.前台业务部门

B.风险管理职能部门

C.人力资源管理部门

D.内部审计

6.( )具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

7.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为( )。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

8.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。

A.安全性

B.稳定性

C.流动性

D.效益性

9.现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现的方面中，不包括选项中的哪一项? ( )

A.发现和识别风险

B.档案检查和整理

C.反馈和建议作用

D.评价和指导作用

10.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　参考答案及解析：

1.【答案及解析】A风险分散化的理论基础是投资组合理论。故选A。

2.【答案及解析】C单一法人客P的担保方式有保证、抵押、质押、留置与定金。故选C。

3.【答案及解析】B商业银行对外包业务产生的不良后果仍要承担责任。B项错误。故选B。

4.【答案及解析】D国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法包括：改善公司治理结构，预先做好防范危机的准备，确保各类主要风险得到正确识别和排序。故选D。

5.【答案及解析】C从商业银行风险管理部J’】设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”(前台业务部门、风险管理职能部门、内部审计)划分风险管理职责，设置风险管理部门。故选C。

6.【答案及解析】A市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。故选A。

7.【答案及解析】B核心存款比例一核心存款/总资产。本题中，核心存款比例=200÷1000=0.2。故选B。

B.【答案及解析】B商业银行经营管理的“三性原则”包括：安全性、流动性和效益性。故选B。

9。【答案及解析】B现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现在四个方面：发现和识别风险;保护和促进作用;反馈和建议作用;评价和指导作用。题中B项不是现场检查对银行风险管理所产生的作用。而现场检查是准备、实施、检查报告、检查处理及检查档案整理五个阶段。故选B。

10.【答案及解析】A按照国际惯例，针对个人客户的信用评定，采取简单的评分方法;针对企业客户的信用评定，采取复杂的评级方法，故选A。